Fungsi densitas probabilitas adalah fungsi yang dapat didefinisikan untuk distribusi probabilitas kontinu. Integral dari fungsi densitas probabilitas dalam interval [ a , b ] {\displaystyle [a,b]}{\displaystyle [a,b]} menghasilkan probabilitas bahwa variabel acak tertentu dengan densitas yang diberikan terdapat dalam interval yang disediakan.

Fungsi kepadatan probabilitas diperlukan untuk dapat bekerja dengan distribusi kontinu. Melempar sebuah dadu akan menghasilkan angka 1 sampai 6, dengan probabilitas 1 6 {\displaystyle {\tfrac {1}{6}}}} , tetapi ini bukan fungsi kontinu, karena hanya angka 1 sampai 6 yang mungkin. {\displaystyle {\tfrac {1}{6}}}, tetapi ini bukan fungsi kontinu, karena hanya angka 1 sampai 6 yang mungkin. Sebaliknya, dua orang tidak akan memiliki tinggi badan yang sama, atau berat badan yang sama. Dengan menggunakan fungsi densitas probabilitas, adalah mungkin untuk menentukan probabilitas untuk orang yang berada di antara 180 sentimeter (71 in) dan 181 sentimeter (71 in), atau di antara 80 kilogram (176.4 lb) dan 81 kilogram (178.6 lb), meskipun ada banyak sekali nilai yang tak terhingga di antara kedua batas ini.